Hej!
Upptäckte idag 17 aug, att strategitest och urval/sök ger olika resultat på en väldgt enkel regel
indikator, RSI 2 korsar upp över 10
First North:
Strategitest 6 träffar
Urval/sök 18 träffar, öppnar man dessa i TA så ser man att det har kommit en signal men alla syns inte i Strategitest
koden som testats
alt. 1
if(
RSI(2).crossAbove(10) //RSI2 korsar upp över nedre bandet
){
plot1[0] = 1;
}

alt. 2
if(
RSI(2)[-1] < 10 //RSI2 korsar upp över nedre bandet
&& RSI(2)[0] > 10
){
plot1[0] = 1;
}

    21 dagar senare

    Ny koll, 6 sep
    First North:
    Strategitest 12 träffar
    Urval/sök 21 träffar.

    Om man testar en stretegi hur mycket felaktigheter behöver man ta i beräkning?

    vad menar du med antalet träffar när du gör strategitest? och vilken tid använder du?

    Använder koden ovan i en indikator som ger 1 om utvärderingen av logiken är sann, indikatorn i sin tur använder jag i urval/sök och strategitest för att ta ut vilka aktier som jag fått köpsignal men resultaten skiljer sig åt beroende på om jag kör det i urval/sök vs strategitest.
    använder dagsinställning.
    Därför undrar jag varför det skiljer sig åt på en så enkel strategi, och hur mycket det påverkar när man gör en strategitest över tid för det kan bli väldigt missvisande.

      Vinc Vilken Exitstrategi använder du i strategitestet?

      Kan det vara så att du har en exitstrategi i strategitestet som redan har inträffat när signalen ges? Då tas inte de affärerna med.

      Kan ju också vara tvärtom i och för sig. Exitregeln har inte inträffat än. Då syns dom inte i ”Trades” kolumnen men i ongoingbars kolumnen ska dom vara med.

        Nopp, kan bara välja en strategi åt gången att testa, och koden har jag lagt längst upp som jag använder i indikatorn.
        Det jag kontrollerar är om strategien ger 1

        Okej kör du PRO versionen?

        I pro varianten så finns det en modul som heter ”Strategi & Signal” man hittar den under Inställningar -> Strategi och Signal. Där skapar man sina strategier och dom måste innehålla ett EXIT-villkor annars blir det ingen strategi. Där kan man välja lite olika Exits som t.ex. motsattsignal, tidsexit m.m.
        Strategin använder man sedan under fliken Strategitest, där väljer man i dropp down menyn vilken Strategi man ska använda.
        Är det så du har skapat din strategi? Vilken EXIT valde du?

        Vinc Ser att stämde så som MortimerDuke skrev.
        Annan detalj här kan ibland vara att script startar sin beräkning längre tillbaka än för strategi/signal. (ofta små skillnader)
        Då är en lösning att i script lägga till
        if (BarNumber <= FirstTradeBarNumber)
        plot1[0] = 0;
        På så sätt kommer inga signaler (här plot1[0] = 1) skapas innan strategitestets första visade tid.

          Tack MortimerDuke, helt rätt, det hade med exit å göra.
          Satte exit till att sälja nästkommande dag efter köpsignal enbart för felsökning och då ger strategitest och urval/sök samma antal träffar gällande köpsignal.
          Tänkte inte på det alls att exit kunde ställa till det.