Hej,
det är intressant och vi har tittat på lösning. I testet behöver aktierna kunna bytas ut, baserat på olika händelser. Den funktionen saknas nu och behöver läggas till först, ev. blir det via script-språket. (blir nu ej före sommar)
Därefter skulle man kunna testa sådana strategier i ett backtest.
Jag tror ROC-rank där är liknande. Den bygger väl på att man byter ut aktierna i portföljen, efter ROC_värden.
